Ja bym to zrobił poprzez skrypt bat, który czyści tak jak mówisz określone lokalizacje, taki skrypt podpiął bym w GPO jako skrypt uruchamiany przy zamykaniu komputera, bądź wylogowaniu użytkownika, możesz także wrzucić taki skrypt w menu start-autostart efekt podobny.

Tylko, że jednocześnie chcę pozwolić użytkownikowi (gościowi) zapisywać dane gdzieś (np. na pulpit), chcę żeby mógł pobrać jakiś plik i zapisać go sobie na jakiś nośnik. Przez myśl przeszedł mi pomysł wykonania kilku poleceń (np. z *.bat) czyszczących po prostu pewne lokalizacje... Tylko jak to sprytnie można podpiąć pod start systemu?

Wszystko możesz uzyskać poprzez odpowiednią edycję rejestru systemu. Chodzi o to żeby zablokować możliwość zapisu danych w folderze %System Root%/Documments and Settings/Gość. Następnie zablokować możliwość modyfikacji pulpitu (można to zrobić do tego poziomu że przenoszenie ikon w obrębie pulpitu zakończy się niepowodzeniem). Czyszczenie danych w przeglądarce po każdej sesji jest możliwa do ustawienia w rejestrze (dla IE) oraz w opcjach przeglądarki dla pozostałych aplikacji tego typu. Nie da się tego zrobić zbiorczo. Musisz poprostu pomyśleć co Ci jest potrzebne. pogooglować i w ten sposób dostosować Windowsa do swoich wymagań.